本项目围绕金融风险测度相关理论而展开，讨论了金融资产定价、跳跃风险度量、投资组合选择、随机波动建模等一系列问题，在理论与应用方面都取得了一系列重要的成果。同行引用评价：项目组10篇代表论文被SCI正面他引总计51次，单篇最高他引26次。
系统性金融风险的测度，是指在对过去系统性风险损失资料及当前经济金融形势分析的基础上，对风险发生的概率及造成的损失程度进行定性、定量分析，从而预测出较精确并满足一定规律的结果的过程（范小云，2006）。.它包括两个组成成分：一是对过去所发生的系统性风险的规律性的发掘，找出呈现一定必然性和统计规律性的东西；二是对当前经济金融体系的...
论文的主要结论是：从实证分析结果看对股票市场风险测度分析发现，上海股市的波动水平高于深圳股市，但深圳股市的波动持续性要强于上海股市，上海股市相对于深圳股市噪音多，风险高；从表示市场风险的VaR值看，同一置信水平下上证综指的VaR值高于
国内金融系统性风险的诱因、测度及预防.摘要：新常态背景下，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济增速的放缓极易凸显各类风险问题，单个金融机构的风险很有可能演变成系统性风险，而系统性风险具有传染性和不可分散性，波及范围很广...
浙江工商大学硕士学位论文股票市场流动性度量指标计算及风险测度姓名：陈娟申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：许冰20041201浙江工商大学硕士学位论文股票市场流动性度量指标计算及风险测度股票市场流动性度量指标计算及风险测度摘要流动性是研究金融市场最为核心的问题之一。.它表示资产变现的难易程度。.在现金和证券两者之间进行...
他们发现，新颖的论文在引文分布上有较大的差异，更可能出现在高影响或者低影响文献的尾部，反映出“高风险”特征。这种测度方案的核心是：一项研究如果在参考文献中『组合』了之前未被组合过的参考文献（听上去有点像第一个吃螃蟹的人），即…
本文是一篇金融学论文，本文总结了研究结论：银行业国际化发展是未来趋势、银行业国际化发展风险相伴、银行业国际化发展收益分配不平衡，并提出政策建议：中国银行业应坚持国际化走出去、中国银行业应积极落实风险…
山西财经大学硕士学位论文股票期权投资的VaR风险测度模型姓名：林鑫申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：王建华2011-03-12股票期权投资的VaR风险测度模型摘要在金融市场中，大多数机构最为关注的是，当市场发生不可预期的波动时，他们可能遭受损失的大小，而风险价值（VaR）就可以给出对该潜在损失的预测。.本文拟运用VaR方法对当前持有的由三种...
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基于mes测度我国银行业系统性风险_赵进文.摘要：本文基于我国14家上市银行2007年10月31日的数据，运用边际期望损失（MES）方法，度量了我国银行业系统性风险贡献度，并在建立面板数据回归模型的基础上，探究了银行业系统性风险贡献度的影响因素。.实证结果表明：20082008年12月美国金融危机爆发期间，我国上市银行系统性风险明显高于平常时期，MES法度量...
金融风险测度理论发展论文.doc,金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容,而金融风险的测度是风险管理中的核心环节。文章对风险...
新常态下商业银行风险测度的制约因素突出表现在以下三个方面。首先是客户关系管理的缺失。一是新常态下商业银行不能准确地评价客户贡献度。客户贡献度即客户...
金融风险测度方法及其应用.doc,金融风险测度方法及其应用论文导读:本论文是一篇关于金融风险测度方法及其应用的优秀论文范文,对正在写有关于风险论文的写作者...
18宋逢明;朱世武;;中国股票市场风险测度的实证研究[J];中国货币市场;2002年04期19郑承利;姚银红;;基于几种风险测度的多阶段组合优化研究[J];运筹与管理;2017年11期中国重要...
中国重要会议论文全文数据库前10条1郑长德;;中国股票市场与经济增长关系的实证分析[A];中国经济发展进程中的热点问题探讨[C];2003年2周倩;彭锦;;变形风险测度与赋变范风险...
金融风险测度理论发展论文【摘要】金融风险管理是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容,而金融风险的测度是风险管理中的核心环节。文章对风险...
3.基于贝叶斯统计的金融市场若干风险测度分析3..1金融市场风险的主要因素上文已经提到,金融市场的风险主要分为两个方面,即市场风险与信用风险.市场风险的影...
A公司应收账款风险测度与管控研究论文目录摘要第1-5页abstract第5-8页第一章绪论第8-16页1.1研究背景及意义第8-9页1.1.1研究背景第8页1.1.2研究意义第8-9...