基于VaR的金融风险度量研究目录中文摘要II目录1.1选题背景、研究目的和意义1.2国内外研究现状1.3研究内容、方法及思路，创新VaR的基本原理2.1VaR的产生背景2.2VaR的定义2.3原理方法和模型112.3.1历史模拟法112.3.2方差—协方差法132.3.3蒙
海南师范大学硕士学位论文基于VAR风险度量的Markowitz投资组合模型姓名：杨帅国申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：胡晓华2011-04摘要本文将信用风险中的VaR方法引入到股票投资中度量股票的风险，给出了股票VaR风险值的计算...
基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
上海师范大学硕士学位论文VaR风险度量方法在我国股票市场的应用研究姓名：宋海礁申请学位级别：硕士专业：政治经济学指导教师：姚小远20100301f摘要随着中国金融开放程度的逐渐加深，中国金融机构走向国际市场的同时外资机构也正走进中国。.国外...
基于VaR的汇率风险度量与实证分析——毕业论文基于YaR的汇率风险度量与实汪分析基于MaR的汇率风险度量与实证分析摘要随着金融市场的曰渐开放，企业走向国际化，越来越多的企业在其投资组合里放入各种不同的衍生性金融商品，其结果使企业必须面对股价、汇率、利率波动及商品价格变动…
信用风险度量——VaR值的计算方法研究本论文由朱霞，葛翔宇（中南财经政法大学信息学院）只可拜读！5100VaR：信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险。在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天，迫切需要度量和管理信用风险的先进方法。
武汉理工大学硕士学位论文基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析姓名：李化想申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：陈盛双20071101武汉理工大学硕士学位论文中文摘要证券市场风险是证券投资者在投资过程中所面...
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
华中科技大学硕士学位论文金融市场风险度量横型—vaR3．1VaR方法的产生背景近20年来，随着经济的全球化及投资的自由化趋势，金融市场的波动性日趋加剧，金融风险管理已成为金融机构和工商企业管理的核心内容。所谓金融风险是指金融机...
VaR.VaR，全称叫做valueatrisk，也就是暴露在风险中的价值。.一言以蔽之：在多少概率下，这些资产在一定的期限下损失不超过多少。.举个例子，在95%的概率下，公司投资的资产一天内的损失不超过200万。.或者，在99%的概率下，公司投资的资产十天内的损失不...
VaR方法在风险度量中的应用薛立国【摘要】:当今的市场经济属金融领域的竞争最为激烈且风险最大,金融活动时刻伴随着风险。在经济全球化和金融开放的今天,如何度量和控制金融...
内容提示:广西师范大学硕士学位论文VaR风险度量的次可加性姓名:熊思灿申请学位级别:硕士专业:概率论与数理统计指导教师:杨善朝20070401VaR风风风险险险度度...
VaR风险度量方法在股票市场的应用研究
基于VaR的金融风险度量研究论文基于VaR的金融风险度量研究中文摘要2008年,华尔街五大投行悉数倒塌,美国房地产市场快速发展引发的次贷危机逐步演变为全球性...
基于VaR的金融风险度量研究论文的内容摘要:中文摘要2008年,华尔街五大投行悉数倒塌,美国房地产市场快速发展引发的次贷危机逐步演变为全球性金融危机,全球经济经历了上世纪30...
以人民币汇率中间价报价机制改革前后的两组人民币汇率中间价数据作为实证材料,论证了VaR模型的实用性及准确性。运用适合度量人民币汇率风险的GARCH模型和蒙...
基于VaR的金融风险度量研究学士学位论文.docx,中文摘要2008年,华尔街五大投行悉数倒塌,美国房地产市场快速发展引发的次贷危机逐步演变为全球性金融危机,全球经...
基于VAR的外汇风险度量与管理学校编码:10384分类号密级学号:200342002UDC硕士学位论文基于VAR的外汇风险度量与管理TheMeasureandManagementofForeig...
通过本文前面的介绍可以得出:VaR模型对我国商业银行的利率风险管理具有适用性及很好的衡量作用,虽然运用这种方法仍存在一定的限制条件。因此,建立以VaR模型...
特别当一段时间内还实行论文范文控制的情况下,基于历史数据基础上的VaR不能够预测潜在损失.这些模型必须辅之经济基本面分析以及压力测试才更有价值.2VaR只能...