在论文的写作中，向量自回归（VAR）模型是经常用的一个模型，同时它也是时间序列模型的最核心内容之一。首先要清楚，VAR模型主要是考察多个变量之间的动态互动关系，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的动…
在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果:运用历史数据法、MonteCarlo模拟法和分析方法的正态分布模型计算VaR值存在一定的局限性,无法准确度量长期风险;我国股票市场的市场化不成熟,尚不能充分有效地运用这三种模型对我国长时期内的上证180指数进行
提要VaR方法是分析证券投资风险的常用方法，本文介绍VaR模型的一种分析及方法，即蒙特卡洛模拟法。通过介绍如何利用VaR模型理论分析我国证券市场中存在的投资风险，为我国投资者进行投资提供。论文关键词：VaR；蒙特卡洛模拟法；投资组合
中南大学硕士学位论文基于VAR模型的宏观经济变量对我国股票价格影响的实证分析姓名：刘祯申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：岳意定20070930硕J：学位论文摘要资本作为经济活动和经济发展中的关键因素，其配置效率从根本上决定着一个国家经济的发展过程和前景。
山东大学硕士学位论文基于VAR模型分析的我国商业银行信用风险管理研究姓名：韩颖申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：张玉明20090910山东大学硕士学位论文中文摘要金融安全是国家经济安全的核心，金融风险危及金融安全。
基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析论文.doc,西南财经大学天府学院课业论文论文题目：基于蒙特卡罗模拟法的VAR分析学生：刘红梅所在学院：西南财经大学天府学院指导教师：潘晓萍2011年5月摘要随着经济全球化与金融一体化的推进,金融市场得到快速发展时出现大量的金融风险。
基于var模型的风险价值度量分析-金融工程专业论文.docx,山东财经大学学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东...
VaR模型及其在金融风险管理中的应用进入90年代，随着国际金融市场的日趋规范、壮大，各金融机构之间的竞争也发生了根本性变化，特别是金融产品的开发创新，使金融机构从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争，从而导致各金融机构的经营管理发生了深刻的变化。
当使用VAR模型进行估计时，我们需要做两个决定。.第一个是需要选择将那些变量放入VAR模型中，这个决定一般取决于研究问题和相关文献。第二个决定是需要选择滞后阶数。决定了滞后阶数后，就可以开始估计。得到估计结果后,需要对结果进行评估分析看...
在前文研究的基础上总结出本论文的研究成果：运用历史数据法、MonteCarlo模拟法和分析方法的正态分布模型计算VaR值存在一定的局限性,无法准确度量长期风险；我国股票市场的市场化不成熟,尚不能充分有效地运用这三种模型对我国长时期内的上证180...
风险管理中的var模型:比较分析论文下载积分:2200内容提示:摘要VaR是一定期限内特定金融资产头寸在一定概率下可能遭受的最大损失。自上世纪九十年代以来,VaR...
spilloverbetweendifferentfinancialinstitutionsmarkets;toimplementpath—dependentVaReffectivecountercyclicalfinancialregulation.KeyWords:IUskManagemen...
文档格式:.pdf文档页数:54页文档大小:2.06M文档热度:文档分类:待分类文档标签:论文实证风险分析VaR在中的实证模型的金融市场风险管理VaR...
现代金融学中,Var方法因其准确性和有依据性而广受各个金融机构所应用.对于中国股市,其存在预期收益不确定性以及风险比较高的特性,我们需要一个可靠地风险评估工...
VaR理论在我国证券市场的有效性探讨——基于上证180的实证分析摘要:在险价值(ValueRisk,简称VaR)是J.P.摩根公司用来计量市场风险的产物。VaR是国际上新...
浅谈用VaR方法分析中国A股市场的风险【摘要】本文首先介绍了近期A股的风险性,然后研究了在股票价格随机游走的假设下,计算了A股市场在不同置信水平下的风险值,...
2.在VaR模型的反馈检验方面木文在比较分析已有的VaR模型的反馈检验方法的基础_匕给出了混合Kupie(:检验和简化的CD检验方法。3.本文试图给出了随置信度越来越大时的V叭模型...
《金融学毕业论文基于VAR的余额宝金融风险实证分析.docx》由会员分享,可免费在线阅读全文,更多与《金融学毕业论文基于VAR的余额宝金融风险实证分析》相关文档资...